Hoewel factorbeleggen zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld en prominenter op de radar van beleggers staat, bevindt de oorsprong van het factordenken zich in de jaren ’60 toen het Capital Asset Pricing Model werd ontwikkeld. Economen Jack Treynor, William Sharpe, John Lintner en Jan Mossin gaven met hun empirisch onderzoek het CAPM vorm dat was gebaseerd op het werk van Harry Markowitz en zijn moderne portefeuilletheorie.
Bron: Morningstar Fondsen
Lees meer op Top-5 fondsen met de laagste volatiliteit: Robeco aan kop