De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de spreiding rondom een gemiddelde meet. De standaarddeviatie voor een fonds geeft weer hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar varieerden. Beleggers gebruiken de standaarddeviatie over een bepaalde periode als maatstaf voor risico die vervolgens weer gebruikt kan worden om te voorspellen in welke range toekomstige rendementen waarschijnlijk zullen voorkomen. Wanneer een fonds een hoge standaarddeviatie heeft, is de voorspelde range breder, wat een hogere volatiliteit impliceert. De standaarddeviatie kan gebruikt worden om het risico van een bepaald fonds te meten. Voor het meten van het risico van een portefeuille van meerdere fondsen is de standaarddeviatie minder geschikt omdat de standaarddeviatie van een portefeuille niet alleen afhangt van de standaarddeviatie van de onderdelen van de portefeuille, maar ook van de correlatie tussen de fondsrendementen. Als rendementen van een fonds een normale verdeling kennen, dan zal het rendement in ongeveer 68% van de gevallen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde vallen. In 95% van de gevallen valt het rendement binnen de bandbreedte die wordt gevormd door twee standaarddeviaties bij het gemiddelde rendement op te tellen en af te trekken.
Archives
- juli 2022
- juni 2022
- mei 2022
- april 2022
- maart 2022
- februari 2022
- januari 2022
- december 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augustus 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mei 2021
- april 2021
- maart 2021
- februari 2021
- januari 2021
- december 2020
- november 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augustus 2020
- juli 2020
- juni 2020
- mei 2020
- april 2020
- maart 2020
- februari 2020
- januari 2020
- december 2019
- november 2019
- oktober 2019
- september 2019
- augustus 2019
- juli 2019
- juni 2019
- mei 2019
- april 2019
- maart 2019
- februari 2019
- januari 2019
- december 2018
- november 2018
- oktober 2018
- september 2018
- augustus 2018
- november 2017
- oktober 2017
- april 2016