Syntehtische Risico Indicator (SRI)

De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Opmerking: Een belegging met de laagste risicoscore (synthetische risico-indicator = 1) dient niet geïnterpreteerd te worden als zijnde een risicoloze belegging.

De formule achter de synthetische risico-indicator is gebaseerd op de standaardafwijkingen van de wekelijkse returns waarbij de berekening loopt over een periode van vijf jaar. De link tussen de standaardafwijking en de risicoklasse op de schaal van 1 tot 7 is de volgende:

  • Klasse “1”: de standaardafwijking ligt tussen 0% en 0,5%;
  • Klasse “2”: de standaardafwijking ligt tussen 0,5% en 2%;
  • Klasse “3”: de standaardafwijking ligt tussen 2% en 5%;
  • Klasse “4”: de standaardafwijking ligt tussen 5% en 10%;
  • Klasse “5”: de standaardafwijking ligt tussen 10% en 15%;
  • Klasse “6”: de standaardafwijking ligt tussen 15% en 25%;
  • Klasse “7”: de standaardafwijking ligt boven 25%.

Pin It on Pinterest